Duże banki przetrwały scenariusz straty 708 mld USD w teście warunków skrajnych Fed

Wszystkie 32 największe banki w USA utrzymałyby się powyżej minimalnych wymogów kapitałowych podczas głębokiej recesji, podał Fed w środę. Banki przetrwałyby nawet po pochłonięciu ponad 708 mld USD prognozowanych strat kredytowych w corocznym teście warunków skrajnych.

Fed sprawdził, czy kluczowe banki mogą utrzymać akcję kredytową podczas kryzysu. Łączny współczynnik kapitału spadł tylko o 1,6 punktu procentowego – z 12,8% do 11,2%. Banki nadal pozostały wysoko ponad progowym poziomem regulacyjnym.

Co sprawdzał test warunków skrajnych Fed

Ustawa Dodd-Frank nakazuje Fed prowadzenie takich testów co roku. Kongres wprowadził to po kryzysie finansowym w 2008 roku. Chce, by duże banki miały dość kapitału, aby przetrwać skrajnie trudne warunki gospodarcze.

Wymóg dotyczy banków, które mają co najmniej 100 mld USD aktywów. W tym roku objęto nim m.in. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs i Morgan Stanley.

Wymyślony scenariusz był równie trudny jak w zeszłym roku. Założono, że bezrobocie wzrośnie do 10%. Ceny nieruchomości komercyjnych spadną o 39%, a ceny mieszkań obniżą się o 30%.

W modelu PKB zmalał o 4,6%. Rynki akcji spadły o 58%, pogłębiając straty na kredytach firmowych.

Śledź nas na X, by otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco

Gdzie pojawiły się straty

Karty kredytowe stanowiły największą część prognozowanych strat – około 200 mld USD. Kredyty komercyjne i przemysłowe dodały ok. 160 mld USD.

Nieruchomości komercyjne dołożyły około 75 mld USD. Kapitał obniżały dwa czynniki: wyższe straty kredytowe przy wyższych saldach i ostrzejsze założenia. Słabsze niezrealizowane zyski z papierów wartościowych wynikały z mniejszego spadku modelowanych stóp procentowych.

Wyższe przychody z odsetek działały w przeciwnym kierunku. Lepsze ostatnie wyniki banków i mniejsze prognozowane cięcia stóp procentowych podniosły prognozowany kapitał. To więcej niż zrekompensowało negatywne czynniki powyżej.

Zastępczyni prezesa ds. nadzoru Michelle Bowman nazwała wynik dowodem odporności systemu.

Wyniki nie zmienią wymogów kapitałowych. Obowiązujące poziomy pozostaną do 2027 roku. Wtedy wejdą w życie nowe modele strat, uwzględniające opinie publiczne.

Subskrybuj nasz kanał YouTube, aby oglądać ekspertyzy liderów i dziennikarzy

BeInCrypto Polska - Duże banki przetrwały scenariusz straty 708 mld USD w teście warunków skrajnych Fed