Правда о трейдинге: игра с числами о паттернах и вероятностях

Автор: AsymTrading

Составлено: AididiaoJP, Foresight News

Большинство трейдеров терпят неудачу не потому, что им не хватает методов, индикаторов или информации, а потому, что они не понимают, что такое торговля на самом деле.

В *Торговой психологии* Марк Дуглас полностью разрушил представление о том, что "торговля — это предсказание, поиск определенности и правота". Вместо этого он переопределил рынок: это вероятностная среда, где ваше преимущество проявляется только за достаточно длительный период.

Вот почему многие опытные трейдеры резюмируют основную философию Дугласа в одном простом предложении:

Транзакции — это, по сути, цифровая игра распознавания паттернов.

Эта статья призвана прояснить, что на самом деле означает это утверждение и как непонимание этого может незаметно разрушить вашу в остальном приличную торговую систему.

Торговля — это не предсказание.

Самый фундаментальный тезис Дугласа очень прост:

Вы никогда не знаете, что произойдет дальше, и вам не нужно этого знать.

Рынок по своей природе неопределен на уровне отдельной сделки. Никакой паттерн, индикатор или новость не могут гарантировать результат следующей сделки. Когда вы постоянно пытаетесь найти определенность в одной сделке, возникают страх, колебания и эмоциональные помехи.

Согласно определению Дугласа, торговля — это не предсказание того, вырастет или упадет рынок в следующую секунду, а то, как эффективно выполнить план в условиях неопределенности.

Паттерн не делает предсказаний — он только определяет "преимущества".

Дуглас не отрицал существование распознавания паттернов. На самом деле, он считал, что у трейдеров должны быть свои собственные торговые методы.

Что он хочет исправить, так это мышление трейдеров, когда они рассматривают эти паттерны.

Эффективный торговый паттерн не означает:

• Эта сделка "должна" принести прибыль.

• Рынок "должен" вам прибыль.

• Один убыток доказывает, что метод "не сработал".

Паттерн представляет только одну вещь:

Исторически вероятность заработка выше, когда появляется этот паттерн или условие.

Вот и все.

Модель только сообщает вам вероятность, а не результат. Как только вы начинаете ожидать конкретный результат, вы больше не "торгуете вероятностями", а "поддерживаете свое эго".

Результат случаен, но вероятность не случайна.

Это очень важное различие в "Анализе торговой психологии":

• Результат каждой транзакции случаен.

• Однако общее распределение вероятности серии транзакций не случайно.

Даже действительно эффективный торговый метод может испытать пять последовательных убытков. Это не означает, что метод неэффективен; это просто означает, что он не соответствует вашим ожиданиям "определенности".

Дуглас считает, что трейдеры должны оценивать свою производительность как казино:

Вместо того чтобы сосредотачиваться на отдельных победах и поражениях, мы должны смотреть на большое количество долгосрочных торговых образцов с большим объемом.

Прибыль приходит от [ожидаемое значение × количество повторений], а не от того, "правильно" или "неправильно" ваше единичное суждение.

"Все возможно" — это на самом деле ваше преимущество.

Дуглас продолжал повторять это предложение:

Все возможно.

Большинство людей истолковали бы это как угрозу, но Дуглас имел в виду противоположное.

Когда трейдер действительно принимает, что "все возможно", он обнаружит:

• Убытки больше не кажутся личными.

• Установка и выполнение стоп-лосс ордеров становится чистым и эффективным.

• Колебания исчезли

• Самоуверенность также угасла.

Принятие случайности — это не пессимизм, а форма освобождения.

Когда вы отпускаете свою одержимость определенностью, ваша способность к выполнению на самом деле улучшится.

Состояние "потока" — это эмоциональная нейтральность, а не возбуждение или безумие.

"Состояние потока" часто неправильно понимается как ощущение высокого возбуждения или тайны.

Определение Дугласа очень простое. Вход в состояние "потока" означает:

• У меня нет эмоциональной привязанности к результату транзакции.

• Нет необходимости доказывать себя "правым".

• Не боюсь ошибаться

• После выполнения торгового плана нет желания вмешиваться.

Вы совершаете следующую сделку только потому, что план требует этого, а не потому, что вы "чувствуете" уверенность или страх в этот момент.

Состояние потока — это состояние абсолютной лояльности к торговому процессу в условиях неопределенности.

Почему это называется "цифровой игрой"?

Дуглас никогда не продвигал никаких лозунгов, но математическая логика, лежащая в основе его идей, была очень ясной:

• Определите паттерны и найдите вероятностные преимущества.

• Это преимущество создает вероятностное смещение.

• Вы должны повторно и в больших количествах выполнять сделки, которые соответствуют вашему преимуществу.

• Окончательный результат может быть раскрыт только после сбора достаточного количества образцов транзакций.

Поэтому опытные трейдеры резюмируют это простыми словами:

Транзакции — это, по сути, цифровая игра распознавания паттернов.

Это не предсказание, не интуиция, не убеждение.

Это о вероятности, повторении и дисциплине.

Почему большинство людей все еще не могут сделать это хорошо?

Многие трейдеры рационально соглашаются с Дугласом, но эмоционально и практически отвергают его выводы.

Они все еще будут:

• Судить о себе по успеху или неудаче одной транзакции.

• Надеяться, что паттерн "сработает" каждый раз.

• Чувствовать, что убыток оскорбителен

• Изменять правила в середине транзакции

• После нескольких убытков прекратили использовать ранее эффективную стратегию.

Другими словами, они на словах верят в вероятность, но на практике ожидают, что каждый результат будет определенным.

Суть Дугласа не в том, чтобы научить вас находить лучшие торговые методы.

Речь идет не о том, как правильно использовать метод, когда он у вас есть.

В конечном счете

Эта статья учит нас простой, но трудной для принятия истине:

Вы не можете контролировать результат, но вы можете контролировать выполнение.

Модель дает вам вероятности, а не обещания. Стабильная прибыль требует эмоционального безразличия и повторяющихся действий.

Торговля действительно встает на правильный путь, когда трейдеры перестают пытаться "доказать свою правоту" и начинают позволять "числам вероятности" работать на них.

Вот весь смысл этого предложения:

Рынок — это цифровая игра распознавания паттернов.